Индикатор Стохастик

Когда рынок Форекс только набирал популярность, трейдеры считали, что на цену влияет слишком много факторов, и прогнозировать ее движение невозможно. Однако в процессе систематизации опыта биржевых торгов и с ходом технического прогресса анализ ценовых движений автоматизировался, чем существенно упростил работу на бирже. Аналитики, программисты и математики стали активно разрабатывать программы, которые бы сами прогнозировали цену и помогали трейдеру определить оптимальный момент для входа в рынок. Со временем такие программы стали называться индикаторами.

На сегодняшний день торговых помощников насчитывается больше тысячи, и каждый трейдер сам выбирает, какой робот больше подходит для его стратегии. Некоторые инструменты слишком замысловаты, хоть и дают максимально точные показатели, другие знакомы даже начинающим трейдерам.

Все индикаторы делятся на трендовые и осцилляторные. Stochastic Oscillator входит во вторую группу и применяется преимущественно во флэте. Этого робота еще с 1950-х годов разрабатывал Джордж Лэйн (George Lane) на основе популярного осциллятора %R Ларри Уильямса. В результате оба они входят в число базовых инструмент каждого торгового терминала и широко используются практически в каждой системе торговли на Форекс. К слову, при совместной работе они дают очень хорошие показатели, перекрывая ложные значения друг друга. Индикатор Williams %R также можно скачать на сайте MTD.

Как работает стохастик

Стохастический осциллятор, по сути, является базовым незамысловатым инструментом, который работает по простому алгоритму. Его можно легко рассчитать вручную, но гораздо быстрее это сделает программа. Индикатор берет текущую цену и сравнивает ее с той, которая была несколько дней назад. Разницу робот наносит на график, причем информация обновляется каждый день. Если значение положительное, линия движется вверх, если отрицательное - вниз.

Например, если настроить работу стохастика на 14-дневный график, он будет измерять цены закрытия между максимальными и минимальными точками за предыдущие 14 дней. При этом соотношение цены закрытия и диапазона «максимум-минимум» отображается в процентном эквиваленте по шкале от 0 до 100.

Сигналы осциллятора

Основное, на что должен обращать внимание трейдер при работе со стохастическим осциллятором - это:

• Если линия стохастического осциллятора выше 80, значит рынок перекуплен, что говорит об очень высоких ценах;
• Когда стохастик опускается ниже 20, значит цены чрезвычайно упали, и это отличный момент для покупки актива;
• Если линия колеблется вблизи 50%, значит цена установилась между максимумом и минимумом. В период узких ценовых колебаний не рекомендуется входить на рынок.

Пока трейдеры пользовались индикатором %R Вильямса, они попадали на ложные сигналы, поэтому, когда разрабатывался стохастик, автор попытался устранить эту проблему и внедрил в торговый робот механизм нивелирования рыночного шума. В результате, стохастик состоит из двух линий: быстрой - %К, и медленной - %D. Пересечение этих линий в зонах перекупленности и перепроданности - основные сигналы к действиям для трейдеров.

Когда расходятся линии %D или %K с ценой - это явление называется дивергенцией. Хорошо покупать, когда цена падает в самый низ, а осциллятор в это время показывает более высокий минимум. Для продаж актива следует обратить внимание на максимумы и действовать по аналогии. На какую из линий стохастика ориентироваться, каждый трейдер определяет для себя сам. Напомним, что наиболее надежными дивергенциями являются те, которые находятся выше 80% и ниже 20%.

Оптимальный период анализа

Известный факт, что инструменты этой группы хорошо работают на нетрендовом рынке, и показывают не самые хорошие результаты при наличии устойчивой тенденции. Чем проще осциллятор, тем более чувствителен он к изменениям на рынке. Если рынок будете перенасыщен динамикой, робот не сможет уловить зарождение тренда.

Аналогичным образом обстоит дело с периодом, на который настраивается индикатор. Например, если осциллятор настроен на анализ 10-дневного темпа изменения, он гораздо детальнее «прощупает» динамику цены за этот период, нежели ему придется перерабатывать 30 дней. Считается, что лучше всего настраивать инструмент на 14 дней.

Применение с другими индикаторами

Все трейдеры и аналитики в один голос утверждают, что для получения точных данных о ценовых движениях нужно использовать два и более индикаторов разом. В случае со стохастиком, ему в пару подойдет RSI. Поскольку стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, однако эти показатели менее надежны. Если применять оба инструмента параллельно, получится отфильтровать слабые сигналы и получить отборный технический анализ.

Также Stochastic Oscillator рекомендуют использовать с индикаторами тренда (вообще, все осцилляторы с ними хорошо работают). Посмотреть полный список трендовых индикаторов можно на сайте MTDownloads, где все роботы находятся в свободном доступе для скачивания и установки в торговый терминал.