Волновой индикатор Волн Эллиотта

Волновая теория Эллиота в форекс-трейдинге

Волновые индикаторы Эллиота были разработаны на основе волновой теории Ральфа Эллиота. В ее основе лежит предположение о том, что любой процесс в мире цикличен, и после каждого импульсного движения обязательно происходит откат. Таким образом, ученый выделил 8 волн, 5 из которых импульсные и 3 - волны отката. Их построение осуществляется на основе чисел Фибоначчи.

Данная волновая модель активно использовалась для прогнозирования цен на фондовом рынке, а позже успешно перекочевала на Форекс. В этом случае импульсы соответствуют движению цены по направлению господствующего тренда, а волны отката отражают противотрендовое или коррекционное движение.

Основные тезисы волновой теории Эллиота

Несмотря на то, что циклы развития тренда могут отличаться, существуют определенные закономерности, присущие любому циклическому движению. Ральф Эллиот выделил эти закономерности в виде основных постулатов своей теории:

1. После каждого действия обязательно следует противодействие.
2. Главная циклическая тенденция всегда включает в себя 8 волн: 5 импульсных и 3 коррекционных (модель 5/3).
3. Импульсные волны всегда длиннее, чем коррекционные.
4. Локальная модель 5/3 представляет собой полный цикл и обладает свойством фрактальности, то есть является составной частью модели 5/3 следующего уровня (более крупного таймфрейма).
5. Модель 5/3 неизменна, варьироваться может только длительность ее формирования.

Импульсы также имеют неизменные характеристики, типичные для циклов любой продолжительности:

1. Вторая волна цикла никогда не пересекает стартовую точку первой.
2. Третья волна имеет максимальную амплитуду (считается, что третья волна обычно не мене, чем на 62% длиннее, чем первая).
3. Четвертая волна никогда не заходит в ценовой диапазон первой.

Эти тезисы помогают понять, на каком этапе трендового цикла находится цена в конкретный момент и определить направление ее последующего движения.

Как торговать с использованием волн Эллиота

Волновые индикаторы Эллиота генерируют сигналы на покупку и продажу по одинаковой схеме. Разница заключается в положении гистограмы индикатора относительно нулевой отметки: вверху или внизу от нее. При этом торговля строится следующим образом:

1. Необходимо выждать момент, когда гистограмма пересечет нулевую отметку: при нисходящем тренде - сверху вниз, а при восходящем - снизу-вверх.
2. После пересечения нулевого уровня нужно дождаться как минимум одного проявления дивергенции, при которой показания индикатора будут не совпадать с ценовым графиком. Если пробой нулевой линии происходит вверх, то индикатор должен показывать восходящую тенденцию, а при пробитии вниз - нисходящую.
3. Открывать сделку стоит, когда коррекционная волна пройдет не менее 30% от предыдущего пройденного расстояния. При этом выставляем стоп-лосс в области ближайшего экстремума, после достижения этого уровня переходим в безубыток и с помощью trailing stop двигаемся в направлении тренда, постоянно контролируя ситуацию.
4. Закрываем сделку при появлении следующего сигнала дивергенции, но в противоположную сторону: падение индикатора при росте ценового графика.

Недостатки модели Эллиота

Применение моделей Эллиота в техническом анализе позволяет четко определить алгоритм движения цены и точки разворота перед сильным движением. Однако точность прогнозов зависит от того, насколько верно была определена точка для первичного отчета формирования волн. А сделать это порой очень непросто - сложно определить, где заканчивается одна волна и начинается другая.

Трудности в построении моделей Эллиота заключаются в том, что цикл развития тренда может иметь разную продолжительность - от минуты до нескольких лет. Кроме того, четкий алгоритм ценового движения, соответствующий модели Эллиота, не всегда повторяется в реальной жизни. В некоторые моменты могут встречаться амплитудные отклонения, нарушения цикличности или изменение длинны отдельных волновых колебаний.

Поэтому трейдеры не используют индикаторы Эллиота в одиночку, а комбинируют их с другими средствами технического анализа. Чаще всего в этой роли выступают инструменты Фибоначчи, в основе которых также заложены одноименные числа. Сочетание волновой модели Эллиота и значимых ценовых уровней позволяет определить области поддержки и сопротивления. Если к этому тандему прибавить строгий манименеждмент, можно достичь хороших результатов в среднесрочной и долгосрочной торговле. На коротких таймфреймах волны Эллиота малоэффективны.