Двойная экспоненциальная скользящая средняя

На первый взгляд, с инструментом все просто и понятно. Но первое мнение полностью соответствовало бы действительности, если бы не постоянные усовершенствования данного индикатора.

На специализированных информационных ресурсах постоянно появляются сообщения о разработке новых модификаций скользящей. Все изменения касаются исключительно алгоритмов расчета усредненных показателей. На сегодняшний день существуют три вида скользящих средних:

• простые SMA (simple moving average)
• экспоненциальные EMA (exponential moving average)
• взвешенные WMA (weighted moving average).

Каждый вид включает в себя несколько индикаторов.

Далее речь пойдет об одном из самых “молодых” представителей “семейства” - Двойную экспоненциальную скользящую среднюю (DEMA). Формула расчета этого индикатора была предложена в 1994 году Патриком Мюллоем и имеет она следующий вид:

DEMAt(n)=2⋅EMAt−EMAt(EMA), где:

• EMAt - экспоненциальная средняя по ценам закрытия;
• EMAt(EMA) - экспоненциальная средняя по значениям базовой ЕМА.

По сути, в формуле расчета заложено двойное сглаживание. Не вдаваясь в математические тонкости, отметим, что индикатор, рассчитанный по новому алгоритму, имеет меньшее время задержки чем обычная экспоненциальная скользящая.

Применение DEMA в торговле

Схемы использования DEMA для торговли на рынке Форекс мало отличаются от способов применения других индикаторов группы скользящих. Как и другие трендовые роботы, DEMA призвана информировать трейдера о наличии тенденции на рынке и ее направлении.

Для генерации торговых сигналов используют две линии с разными периодами. Выбор периода зависит от временного промежутка, на котором осуществляется анализ рынка. О наличии тенденции принято судить по трем основным признакам:

• Наклон индикатора (вверх, вниз, отсутствие наклона). Например, при перманентном наклоне индикатора вниз прогнозируется медвежий тренд, заметный наклон вверх - медвежий. При отсутствии постоянного отклонения и колебаниях индикатор даёт прогноз на флэт (отсутствие ярко выраженного тренда на рынке). Размах вышеуказанных отклонений даёт возможность понять ширину ценового коридора.
• Расположение групп свечей относительно скользящей средней. Если они находятся над показателем MA (вне зависимости от его типа), то это обозначает бычий тренд. Соответственно снизу - медвежий. С обеих сторон индикатора — флэтовая ситуация на рынке.
• Расположение двух разнопериодных скользящих относительно друг друга. Если быстрая, или краткосрочная MA выше медленной, или долгосрочной, то тренд бычий. В обратном случае это медвежья тенденция. Если две средние неоднократно пересекаются между собой, это означает флэт.

Эти признаки указаны в порядке от самого краткого периода до более долгосрочного (при равных условиях в остальных параметрах). Например, цена пройдет мимо линии МА раньше, чем перекутся между собой пара скользящих средних, потому что график цены совпадает со скользящей средней, имеющей период 1.

• Расположение трёх МА между собой. Если все три линии установлены в правильном порядке, то это свидетельствует о наличии тренда. Для тренда, идущего вверх, необходимый порядок - это когда самая быстрая линия находится выше остальных, а самая медленная - ниже других двух. Линия-показатель промежуточного периода в этой ситуации будет находиться посередине, между "быстрой" и "медленной". Для падающего тренда все эти параметры должны быть указаны наоборот: быстрая линия будет идти внизу, а медленная - сверху. При флете обычный порядок линий нарушается и полосы индикатора "ложатся" хаотически. Вместо стандартных трёх можно использовать большее число МА.
• Положение индикатора относительно ценового коридора. Если MA идет внутри конверта (коридора) и достаточно далеко располагается от его границы, то это значит отсутствие тренда. Если около верхней границы коридора или, более того, за его пределами (выше стандартной верхней границы) - тренд нисходящий. И наоборот: если же MA находится рядом с нижней границей конверта или уходит за неё - тренд восходящий (бычий).

Для надежной идентификации тренда рекомендуется применять параллельно несколько признаков, указанных выше. Также следует проверять, есть ли сигнал к действию от других индикаторов тренда.

Если трейдер заметил на графике скользящих наличие определенной тенденции, то это не значит, что он должен немедленно открывать позицию. Для того, чтобы найти лучшую точку входа применяют дополнительные методы технического анализа.

Достоинства DEMA

Главным достоинством DEMA, перед другими скользящими средними, является ее “оперативность”. За счет двойного сглаживания, заложенного в алгоритме расчета индикатора, она способна генерировать сигналы практически в реальном времени.

Выводы и рекомендации

Многие трейдеры незаслуженно игнорируют скользящие средние как индикаторы технического анализа. Причина такого отношения кроется в их многообразии. Хотим акцентировать внимание “трейдерской общественности”, а особенно - начинающих торговцев на то, что Двойную ЕМА можно по праву считать квинтэссенцией скользящих средних. Это “полярная звезда”, по которой нужно ориентироваться в “бушующем океане” биржевой торговли. Скачайте торгового робота DEMA бесплатно на сайте MTDownloads и протестируйте на своей стратегии, дабы ощутить эффективность его работы.