Индекс выбора товара

Индекс выбора товара, или CSI, был разработан для определения фьючерсных контактов, которые демонстрируют наибольшее движение на каждую единицу инвестированной валюты. Индикатор обнародовал в 1978 году Дж. Уэллс Уайлдер в труде «Новые концепции технических торговых систем». Также часто индекс выбора товара называют индексом направленного движения Уайлдера. Сегодня CSI активно используют участники валютной торговли. Чтобы применить торгового робота на своей стратегии скачайте его бесплатно на сайте MTDownloads.

Как вычислить индекс выбора товара

Для правильного исчисления индекса выбора товара необходимо воспользоваться следующими формулами:

PDM = Н - Нр,

MDM = Lp - L,

в которых:

• PDM – положительное значение DM, или + DM;
• MDM – отрицательное значение DM, или - DM;
• H - максимальная цена, которая была достигнута за рассматриваемый период;
• Hp - максимальная цена, которая была достигнута за предыдущий период;
• Lp - это минимальная цена, которая была достигнута за предыдущий период;
• L - минимальная цена, которая была достигнута за рассматриваемый период.

В итоге можно получить два показателя, один из которых должен быть меньше другого, и именно он должен приравняться к нулю. Допустим, если MDM меньше, чем PDM, то MDM будет приравниваться к нулю; если PDM оказался меньшим значением, то PDM приравнивается к нулю. Если складывается ситуация, при которой максимум и минимум предыдущего дня оказался выше, чем максимум и минимум нынешнего дня, то обе величины оказываются отрицательными, в таком случае оба показателя будут равны нулю.

Истинный интервал

TR - это истинный интервал, который является обозначением наибольшего значения следующих величин:

• TR = Н - L,
• TR = Н - Ср,
• TR = Ср - L,

среди этих значений, есть и цена закрытия предыдущего периода - Ср.

Перед тем, как перейти на следующий этап, то есть обработку всех данных, каждый показатель экспоненциально сглаживается. Основатель индекса выбора Уайлдер рекомендует использовать в качестве экспоненциальной сглаживающей одну из следующих постоянных: 1/14 или 0.07143, данные показатели соответствуют ПСС двадцати семидневного периода. Данная постоянная также будет использована в следующих вычислениях, используемых в качестве примера.

Индикаторы положительного и отрицательного направлений

Индикатор положительного направления PDI - это положительно направленное движение, определяемое как + DM, которое было экспоненциально сглажено, после чего поделено на сглаженный истинный интервал. То есть:

PDI - SPDM : STR, которое на выходе дает показатель сглаженного положительного направленного движения, делится на истинный интервал, который был сглажен.

Условие, при котором PDI может быть равно PDM, реализуется только в тех случаях, когда разница минимальной цены оказывается больше, чем разница максимальной цены.

Чтобы вычислить индикатор отрицательного направления необходимо воспользоваться следующей формулой:

MDI = SMDM : STR = сглаженное отрицательное направленное движение делить на сглаженный истинный интервал.

Также всегда стоит держать в уме, что если минимальная цена меньше, чем максимальная, то MDM будет равен нулю, а значит, MDI начнет падать.

Последующий шаг - необходимо произвести вычисление направленного движения, которое можно узнать благодаря умножению абсолютного значения дневной разности PDI и MDI, которое было поделено на сумму этих же показателей, после чего полученное число умножается на 100. Наглядная формула:

DX = 100 * |PDI - MDI| / (PDI + MDI).

DX - это направленное движение, которое было сглажено благодаря ЭСС с постоянной 0,07143, а АDX - это среднее направленное движение.

Мощность индекса среднего направленного движения

В свою очередь, АDX может быть сглажен, вследствие чего появится мощность индекса среднего направленного движения ADXR. Чтобы добиться этого показателя, необходимо произвести сглаживание предварительно сглаженного индикатора. ADXR - это показатель, который был рассчитан путем сложения последнего ADX и ADX, полученного 14 дней назад. Эту сумму еще нужно поделить на 2.

Последнее, что осталось узнать - информация, которая относится к фьючерсам. Это необходимо для того, чтобы вычислить постоянную, которая обозначает собой потенциал денежного развития, определяемый для каждого фьючерсного контракта в отдельности. Выявленный показатель обозначается как К. Чтоб получить этот показатель необходимо воспользоваться нижеприведенной формулой:

К = V : М * (1 : (150 + С)) * 100,

в которой:

• V - стоимость изменения цены на один цент, который выражен в долларовом значении;
• M - это маржинальные требования, выраженные в долларах;
• C - комиссия, которая была начислена в долларах.

Если умножить ADXR на STR, и еще умножить на К, то можно получить результат последовательных умножений CSI.

Пример

В качестве примера можно взять любой график курса интересующей валюты, допустим, это будет доллар. На наглядном графике мы можем отметить два самых высоких значения CSI, которые будут точками А и Б.

Для того, чтобы подробно узнать схему расчета CSI, лучше всего обратиться к книге «Новые концепции технических торговых систем», где описываются все нюансы и мелочи. А чтобы применить индекс среднего направления значения к своей стратегии скачайте торгового робота бесплатно на сайте MTDownloads.