Показатели волатильности

Высокий показатель свидетельствует о том, что этот финансовый инструмент способен принести солидную прибыль. Но вместе с этим возрастает и риск понести убытки, поскольку построить верный прогноз в такой ситуации намного сложнее. Поэтому для трейдера очень важно определить степень ценовой активности интересующего его финансового инструмента.

От чего зависит волатильность

Степень активности рынка зависит от многих факторов. Сильные волнения возникают во время значимых экономико-политических событий. В периоды, когда нет никаких важных новостей, волатильность обычно падает. Однако при выходе важных сообщений цена валютной пары всего за несколько секунд может преодолеть 100-150 пунктов.

Кроме того, волатильность конкретной валютной пары очень зависима от времени суток. Например, евро или британский фунт наиболее активно торгуются в период европейской сессии, а наименьшая волатильность по этому инструменту фиксируется во время работы азиатских рынков. Следовательно, на показатель волатильности влияет количество участников рынка и объемы торговых сделок, которые они заключают.

Все эти факторы отражаются на ценовых графиках, а расшифровать их помогают специальные инструменты технического анализа – индикаторы волатильности, которые можно скачать на сайте MTDownloads.

Индикаторы волатильности валютной пары

Принцип действия таких индикаторов основан на одном из ключевых законов финансового рынка: «История повторяется». То есть, прогнозы этих инструментов выстраиваются путем анализа движения цены валютной пары в прошлом. К наиболее популярным индикаторам волатильности относятся ATR, RVI, полосы Боллинджера, индикатор Чайкина (CHV), CCI, а также многие другие, о которых Вы можете узнать на сайте MTDownloads.

При использовании индикаторов волатильности важно правильно выбрать временной диапазон графика. В торговых терминалах по умолчанию обычно настроен 14-дневный интервал. Однако это не единственный вариант. В зависимости от стиля торговли каждый трейдер может выбрать временной диапазон, который наиболее удобен лично для него.

Если взять период меньше 14 дней, индикатор будет более чувствителен к недавним ценовым маневрам, что позволит быстрее получать торговые сигналы. Однако, если установить в настройках 20 и более периодов, индикатор будет генерировать более точные сигналы, поскольку на таких графиках отсеиваются рыночные шумы и незначительные коррекционные движения. 

Зачем измерять волатильность

Основная масса индикаторов волатильности представляет собой кривые, которые движутся в диапазоне, ограниченном значениями максимальной и минимальной цены за период. Оценивая такие графики, можно с высокой вероятностью спрогнозировать движение цены в будущем и возможные точки разворота тренда.

Предположим, что за день волатильность цены составляет 120 пунктов, и такая ситуация повторяется на протяжении последнего месяца. Наблюдая за ценой в определенный момент, мы видим, что она уже прошла 110 пунктов. Вероятность того, что цена двинется дальше отметки в 120 пунктов очень мала. Такое возможно, только если в ближайшее время выйдут какие-то важные новости. Если ничего подобного не предвидится, то, скорее всего, цена скоро развернется. Поэтому нам стоит ждать разворот тренда и готовиться к заключению сделок в соответствии с новой тенденцией.

Ещё одна ситуация. На графике мы видим, что цена за неделю прошла 80 пунктов. Во вторник валютная пара уже преодолела 10 пунктов. Следовательно, мы можем предположить, что, если цена продолжить движение по привычной траектории, она может пройти еще до 70 пунктов. Для снижения рисков, можно установить на пограничном уровне стоп-лосс.

Как измерить волатильность

Самый простой способ измерить волатильность рынка – применить индикаторы технического анализа, которые входят в стандартный набор практически всех торговых платформ. Индикаторы волатильности вы также можете бесплатно скачать на сайте MTDownloads. До их появления волатильность измерялась с помощью специальной формулы или путем измерения каждой свечи на графике и деления получившейся суммы на общее количество периодов.

По стандартной формуле рассчитывается так называемая историческая волатильность. Однако, существует и такое понятие, как ожидаемая изменчивость рынка. При ее расчете необходимо учитывать не только данные, полученные с помощью формулы, но и такие факторы, как:

• Ликвидность рынка интересующего торгового инструмента;
• Экономико-политическая ситуация в стране или интересующем регионе;
• День недели и время суток;
• Вероятность выхода важных новостей и наличие слухов, которые могут повлиять на цену торгового инструмента.

Как видим, чтобы рассчитать ожидаемую волатильность нужно учитывать большое количество факторов, а также уметь правильно оценить их влияние на цену валютной пары. Поэтому, сегодня такими методами практически никто не пользуется. К счастью, в помощь трейдерам существуют индикаторы технического анализа и специальные сервисы, позволяющие рассчитать волатильность онлайн.