Выход люстры

Основная масса технических инструментов настроена на то, чтобы помочь трейдеру правильно войти в рынок и облегчить процесс торговли. Особенно на этом акцентируют внимание новички, которым важно открыть прибыльную сделку. Но в этом и заключается проблема: мало кто задумывается о правильном выходе с рынка, и ниже мы раскроем эту тему.

Целью создания любой торговой стратегии является желание трейдера не потерять деньги, и считается, что ключ к успеху - определить правильный момент для открытия ордера. Конечно, еще важно, какую сделку заключить - на покупку или продажу актива. Однако когда наступает критичная ситуация, и трейдер видит на графике потери, его мышление отключается и человек торопится покончить с убыточной тенденцией. Именно поэтому нужно продумывать не только пути входа в рынок, но и методы завершения торговли без ущерба для инвестиций.

Правильный выход с рынка

Выход Люстры - одна из популярных стратегий выхода из рынка. Название происходит от графического расположения приказа, который закрывает торговую позицию - он всегда располагается на некотором расстоянии от наивысшей точки рынка, и в результате это напоминает люстру, свисающую с потолка.

Когда устанавливается ордер, обязательно нужно продумать, где поставить стоп. Для справки: стоп-лосс выводится на уровне, который трейдер считает минимальным уровнем потери, и когда цена достигнет этой отметки, сделка будет автоматически закрыта. Выбор стопа чрезвычайно важен, поскольку это позволяет избежать непредвиденных потерь.

Как уже понятно, приверженцы данной системы размещают стоп на отдалении нескольких средних диапазонов (ATR) от самой высокой точки рынка. Также можно опираться на самое высокое закрытие бара, зафиксированное с момента открытия сделки. Логика в этом проста: максимумы будут двигаться только вверх, и размещённый таким образом стоп либо останется на месте, либо будет перемещаться следом.

Уникальность системы

«Выход люстры» позволяет держать позицию открытой практически до конца тренда, ведь стоп сработает только когда появятся серьезные предпосылки для разворота тенденции. Большой вклад в создание этой стратегии внес трейдер, доктор Ван Тарп, показавший, что с такой системой можно входить в рынок буквально в любой момент и торговля долгое время будет прибыльной.

Уникальность ATR в том, что он подстраивается под волатильность рынка, и его работа будет все так же точна, независимо от инструмента и цены. Наиболее эффективно применять ATR в пределах от 2,5 ATR до 4 ATR.

Использование Выхода Люстры

Выход Люстры наиболее эффективно применять на трендовых рынках, поскольку стоп следует точно за тенденцией. По сути, этот механизм даже важнее, нежели способы входа - мы уже указали, что длительная прибыльная торговля обеспечена при правильном выставлении ATR. Рассматриваемая стратегия отлично подойдет для тех, кто планирует инвестировать в валютные колебания на длительно время - год и больше. На коротких отрезках работать нужно осторожно.

Собираясь входить в рынок, Вы должны определить варианты выхода при успешном исходе сделки, а также при убыточном результате. Если все пойдет как Вы задумали, Люстра будете перемещать вверх вместе с движением линии цены. Исследования экспертов в области торговли на валютной бирже Чака ЛеБо и Терренса Тана доказали, что выставление больших начальных стопов увеличивает число выигрышных сделок. Однако делать это нужно тоже осторожно. Так, если следовать стратегии с высокими стопами на протяжении длительного времени, можно понести ряд убытков, если перед этим было несколько прибыльных позиций подряд.

Также можно опираться на то, что ЛеБо и Тан рекомендовали понижение стопов на 50% уже через несколько дней торговли по стратегии выхода Люстры, и это позволит увеличить количество выигрышей.

Альтернативный выход

Достаточно применяемым вариантом для выхода является установка точек безубыточности в отношении уровней поддержки и сопротивления. В длинной сделке ориентируйтесь на закрытие ниже уровня поддержки, а при короткой - выше уровня сопротивления. В момент преодоления этих позиций у Вас будет возможность выбрать: дальше трейлить установленный стоп, или закрыться на прибыли.

Немалоэффективной является система выхода при пересечении скользящих средних (MA). Тут можно закрываться на сигнале, противоположном тому, на котором Вы входили в сделку. Для пущей безопасности некоторые трейдеры выставляют дополнительный стоп по времени, предполагая, через какой период тренд развернется. Это выходит из того, что чем дольше длится сделка в едином направлении, тем более высокая вероятность ее разворота, а это чревата убытками.