Простая Скользящая Средняя

Это трендовый индикатор, призванный отражать усредненные показатели стоимости торгового инструмента. Его многочисленные разновидности отличаются друг от друга именно алгоритмом расчета этих самых “усредненных” показателей.

В настоящей статье мы рассмотрим “основоположника” данного направления - “Простую скользящую среднюю” Moving Average.

Простая скользящая средняя - Принципы формирования

Алгоритм построения данного индикатора предельно прост. Каждая точка на его графике рассчитывается как среднее арифметическое значение цены торгового инструменты за определенный период времени.

Данный индикатор является “штатным аналитическим инструментом” все без исключения торговых платформ. Большинство брокеров предлагают данный индикатор в качестве базового и устанавливают его на графиках по умолчанию.

При его настройке трейдеру необходимо определить всего один параметр - период. Каких-либо жестких инструкций по этому поводу не существует. Выбор этого параметра зависит от нескольких факторов, главными из которых можно назвать:

• Тайм фрейм, на котором ведется торговля;
• Способ применения индикатора.

Инструкции инструкциями, но здравый смысл должен превалировать. К примеру, использовать Moving Average (МА) с периодом 300 и более на часовом графике не имеет смысла, т.к. такой индикатор будет демонстрировать настолько глобальную картину, что никакой практической пользы для краткосрочных торговых операций она представлять не будет. Для часового графика оптимальными будут МА с периодом 50-60.

На минутных графиках рекомендуется использовать средние с периодом 6 или 14, но как показывает практика использование МА на “ультракоротких” графиках не имеет смысла, т.к. процент ложных сигналом превышает всякие разумные границы.

Варианты применения скользящих средних в торговле

Выбор вариантов применения скользящих средних для анализа рынка и генерации управляющих решений огромен. Сложно найти технический индикатор, который бы не содержал алгоритма расчета простой скользящей средней.

Главной задачей этого индикатора является генерация сигналом о наличии тренда и его направлении.

Помимо этой, безусловно глобальной задачи, правильное использование МА позволяет определять моментум тренда и его потенциал и даже, что не очень характерно для трендовых индикаторов, определять точки входа в рынок. Также линия МА может выступать в роли поддержки или сопротивления

Сразу оговоримся - решить эти задачи на основе МА невозможно. Для определения потенциала рынка используют три МА с разными периодами. Для часового графика оптимальным является “комплект” МА с периодами 50,100, 200.

Расположенные сверху вниз в порядке увеличения периода МА подтверждают наличие стабильного тренда, а расстояние между ними свидетельствует о моментуме тренда - чем больше расстояние, тем выше моментум.

Идущие “тесной гурьбой”, часто пересекающиеся между собой и с графиком цены МА свидетельствуют о том, что “рынок в сомнениях”.

Говоря о планировании сделок с применением МА, следует заметить, что необходимо отслеживать взаимодействие МА и ценового графика. Самым простым сигналом является их пересечение - можно открывать сделку в направлении движения цены торгового инструмента. Неоднозначность и ненадежность этого сигнала мы рассмотрим ниже.

Использование МА в качестве “стен” ценового коридора вызывает много вопросов. Путем подбора периодов можно настроить МА таким образом, чтобы они “изобразили” ценовой коридор, но лично мне это сильно напоминает попытку “подогнать задачку под ответ”.

Достоинства и недостатки скользящих средних

Главным достоинством алгоритма усреднения рыночной цены торгового инструмента и использование этого показателя для анализа рыночных тенденций является “сглаживание”. Т.е. МА отражает “причесанную” картину, которая лишена (в очень большой степени) нерыночных экстремумов.

Важность этой характеристики сложно переоценить. Как уже говорилось, этот алгоритм используется во множестве других технических индикаторах. Рынка Форекс.

Также к преимуществам МА можно отнести его простоту и универсальность - он может быть использован на любых торговых инструментах и временных промежутках. Его гибкая система настроек не вызывает затруднений у начинающих трейдеров и, в то же время, позволяет настроить индикатор для оптимального использования в рамках любой торговой стратегии.

Но, как это часто бывает, достоинства индикатора являются “родителями” его главного недостатка, коим, безусловно, является “запаздывание”

Да, МА великолепный трендовый индикатор, но его сигналы поступают с задержкой, что неминуемо снижает эффективность применения индикатора, а на коротких тайм фреймах делает такой применение бессмысленным, а то и опасным.

Многочисленные модификации индикатора, в т. разнообразные взвешенные и экспоненциальные скользящие средние, создавались именно для повышения “оперативности” данного индикатора. Их отличие от классической МА заключается в более сложных алгоритмах расчета усредненных показателей. Упомянутые математические изыскания принесли определенный результат, но несмотря на это к сигналам скользящих средних большая часть трейдеров относится как к прогнозам гидрометцентра, которые, как известно, всегда точны, но не всегда “своевременны”.