Стратегия на тиковых объемах

Данная стратегия торговли по тикам – это способ торговли на рынке Forex, который позволяет определить появление на рынке маркет-мейкеров. Это крупные трейдеры, которые способны сильно изменить баланс сил между быками и медведями, а также выбить из рынка мелких игроков.

Определить реальный объем торгов довольно сложно, однако индикаторы позволяют измерить тиковый – количество изменений цены за определенное время. Если уловить активизацию крупных трейдеров вовремя, возможно создать выгодные позиции и получить ощутимую прибыль.

Основы стратегии

Данный метод базируется на следующих инструментах:

1. Индикатор объемов;
2. Market Facilitation Index.

Вам не потребуется производить сложные настройки, все необходимые параметры уже установлены по умолчанию. Теперь остановимся подробнее на каждом из них.

Индикатор Volume

Стратегия базируется на теории о синхронном изменении тиковых и реальных показателей.

1. При росте тиковых параметров и низкой активности в условиях восходящей тенденции, стоит ожидать развитие ценового движения. Аналогичное утверждение является правильным и для медвежьего тренда.
2. Если на графике наблюдается ситуация из первого пункта, а объемы растут – это говорит о вероятном развороте. При уменьшении данного показателя стоит рассчитывать на долгосрочное направленное движение стоимости актива.

Market Facilitation Index

В данной стратегии этот индикатор выполняет функцию оценки сопротивления тренду. При росте столбиков этой диаграммы нужно посмотреть на Volume – если его данные демонстрируют стремительное снижение, это говорит о стабильной тенденции.

Как правило, каждому развороту тренда предшествуют скачки в объемах, при неизменном направлении цены. Это выглядит как расхождение с уровнем стоимости актива, и также указывает на растущую разницу между силой медведей и быков.

Для более объективного технического анализа стратегия предполагает применение Bulls & Bears Power.

• При росте MFI можно сделать вывод о том, что в торгах остались только мелкие трейдеры.
• Падение его значений с одновременным увеличением Volume означает сильную борьбу между покупателями и продавцами. В таком случае тенденция часто разворачивается либо пробивает линии поддержки/сопротивления.

Также, следуя описываемой стратегии, важно обращать внимание на цвет столбцов гистограммы.

• Зеленый оттенок значит рост количества сделок и продолжение тенденции. Лучше воздержаться от открытия позиций.
• Коричневые столбики означают закрытие ордеров: участники не готовы торговать в противоположную сторону. Интенсивность ценовой динамики уменьшается, что немаловажно для стратегии.
• Синий цвет говорит о продолжении направленного движения графика и присутствии мелких игроков, которых выбивают маркет-мейкеры.
• Розовый окрас указывает на угасание тренда и рост объемов. Как правило, это сопровождается образованием ценового канала, с последующим разворотом. Если вы комбинируете стратегию с дополнительными средствами теханализа, и появляются разворотные свечные паттерны, или MACD отображает дивергенцию – шансы на смену тенденции увеличиваются.

Алгоритм торговли по стратегии

Чтобы войти с позицией Buy, дождитесь следующих сигналов:

• Синий MFI вырос более чем на одну пятую;
• График рисует белую свечу;
• Volume окрашен в красный.

Для продажи вам необходимы аналогичные сигналы с ростом MFI на одну четверть и медвежьей свечой.

Ордера стоп-лосс и тейк-профит

Для ограничения убытков стратегия использует простые формулы.

Обозначим разницу между максимальным и минимальным значением цены буквой a, ценовой минимум – L, максимум – Н.

Тогда для покупки уровень стоп-лосса вычисляется следующим образом:

L - a/3

Для продажи эта формула выглядит иначе:

H + a/3

Стратегия рекомендует придерживаться классического правила мани-менеджмента, выставляя тейк-профит вдвое больше, чем Stop Loss.

Преимущества стратегии

Этот метод демонстрирует наилучшие результаты на длинных и средних таймфреймах. Также к достоинствам стратегии стоит отнести отсутствие громоздких алгоритмов. График стоимости не перегружен, что делает данный метод относительно простым, даже для новичков.

Мы рекомендуем испытать эту тактику на демо-счете, прежде чем приступать к реальной торговле.