Как создать торгового робота - основные этапы

Каждый трейдер мечтает, чтобы всю работу за него выполнял надежный торговый робот, которому неведома усталость, страх и прочие человеческие слабости. Некоторым это удается, и они успешно пожинают плоды работы своих роботизированных помощников. Другие — безуспешно ищут действенную торговую стратегию, которую можно взять за базу для создания автоматизированного советника. Если вы относитесь ко второй категории, то информация, представленная в данной статье, будет для вас очень полезной. Итак, давайте рассмотрим основные этапы создания торгового робота.

Создание торгового робота – выбор подхода?

Трейдеры – народ разношерстный, поэтому к созданию автоматизированной торговой системы каждый подходит с учетом личных особенностей и навыков. За годы существования терминалов Metatrader 4 и Metatrader 5 таких подходов появилось огромное множество. Выделим основные из них:

Математический

Подход базируется на создании универсальной формулы, которая будет учитывать массу факторов и позволит торговому роботу, созданному на ее основе, безошибочно определять точки для открытия и закрытия торговых позиций. Такой метод применяется трейдерами, которые твердо уверены в том, что движение цен осуществляется по четкому алгоритму, который можно вычислить, исследуя исторические данные.

Зачастую приверженцы такого подхода хорошо разбираются в математике, но практически ничего не знают о рынке. Для них важна не эффективность стратегии, а возможность доказать свою теорию с помощью вычислений. В результате, долгие годы расчетов и тестов не дают должного результата.

Трейдерский

В этом случае автоматизированная система создается на основе личного трейдерского опыта, который нарабатывается путем изучения закономерностей рынка. При этом, трейдер строит свою стратегию на личных наблюдениях, а это требует постоянного нахождения у монитора компьютера. Когда же он пытается преобразовать свои знания в стандартный алгоритм для создания торгового советника, возникают трудности. Зачастую трейдер не может сформулировать правила торговли так, чтобы программисты конвертировали их в язык алгоритмов. 

Прогрессивный

Данный подход предусматривает создание торгового советника на основе систем, которые в своей основе содержат элементы искусственного интеллекта. Подобные системы широко представлены на рынке в составе специализированных ПО. В этом случае, трейдеру не нужно обладать ни математическими знаниями, ни навыками программирования. Однако нужно иметь хотя бы базовое понятие об индикаторах и техническом анализе, а также уметь пользоваться конкретным пакетом по работе с нейронными сетями.

Недостатком такого подхода является то, что автоматизированная система на основе искусственного интеллекта будет действовать по собственному, только ей известному алгоритму. Поэтому совершенно неизвестно, как поведет себя робот в определенной рыночной ситуации.

Программерский

По названию понятно, что этот подход выбирают трейдеры-программисты, которые предпочитают потратить несколько месяцев на написание торгового робота, чем самому разбираться в премудростях торговли на финансовых рынках. Обычно ни к чему хорошему такой подход не приводит. Плодом подобных трудов является программа, созданная с соблюдением всей нужной инфраструктуры, но не имеющая практически ничего общего с эффективной автоматизированной торговой системой.

Потребительский

В этом случае трейдер, который ничего не смыслит в программировании, математике или особенностях работы нейронных связей, просто покупает торгового робота на стороннем ресурсе. Главным недостатком такого подхода является невозможность узнать, какова эффективность этого робота, пока его не протестируешь на практике.   

Оценивая достоинства и недостатки каждого из подходов, становится понятно, что для человека, который собирается серьезно заниматься торговлей на финансовых рынках, наиболее подходящим является второй вариант. Богатый трейдерский опыт является основной базой для создания эффективных торговых роботов. К тому же, человеку намного легче создать автоматизированную систему на основе нейронных сетей, если он хорошо разбирается в техническом анализе и знаком с закономерностями рынка.

Итак, далее поговорим о том, как создать торгового робота на основе трейдерского подхода.

Первые шаги при создании торгового робота

Чтобы написать торгового советника, необходимо иметь навыки программирования, а также знать тонкости обработки запросов, которые используются в алгоритмах автоматизированных систем. Изучение можно начать со знакомства с уже существующими торговыми роботами по ссылке.

Чтобы понять особенности работы торговых экспертов, нужно:

1. Скачать любого советника
2. Зайти в раздел «Тестер стратегий» терминала Metatrader 4 или Metatrader 5 и запустить робота на любом торговом инструменте.
3. Выбрать два участка на графике: один с четко выраженным трендом, другой – когда цена находится во флэте.
4. Выполнить оптимизацию всех параметров робота и сравнить, как они отличаются на обоих участках графика.

Таким образом, вы поймете, как изменяется поведение торговой системы в разных рыночных ситуациях. Желательно так же исследовать работу нескольких экспертов, чтобы понять принцип действия трендовых и контрендовых торговых систем. В результате, вы определите наиболее оптимальные параметры для создания эффективного советника, после чего можно приступать к изучению языка программирования MQL4 или MQL5.

Программирование эксперта

Освоив язык программирования MQL, наступает время перенести свои знания на практику и написать торгового робота для терминала МТ4 или МТ5. Здесь возможны несколько вариантов:

1. Написать робота на основе архитектуры уже существующего эксперта, внеся в него небольшие изменения в соответствии со своей стратегией.
2. Разработать советника самостоятельно. При возникновении каких-либо трудностей можно обратиться за помощью к трейдерам посредством тематических форумов.
3. Написать основную архитектуру, а доработку деталей заказать на фрилансе или у проверенного специалиста.

Знание языков программирования экспертов хотя бы на базовом уровне позволит вносить мелкие правки в код и проводить тесты торговых советников, которые дорабатывались специалистами. Поэтому изучение MQL4 или MQL5 является важным этапом развития любого трейдера.

Оптимизация торгового робота

Итак, вы создали торгового советника по своей стратегии, который дает очень неплохие результаты. Однако на этом работа не заканчивается. Рано или поздно появляется необходимость оптимизации робота, каким бы идеальным на первый взгляд он ни был.

Поскольку любая автоматизированная торговая система действует по определенному алгоритму, со временем ее эффективность снижается. Главное, чтобы этот момент не наступил при первом же изменении рыночных условий.

Чтобы убедиться в том, что эксперт может эффективно работать хотя бы некоторое время после его запуска, нужно провести форвардное тестирование. Эта функция реализована в терминале Metatrader 5.

На данный момент не существует робота, который бы работал с одинаковой эффективностью постоянно, так как невозможно полноценно перенести торговую стратегию, которую использует трейдер при живой торговле, в алгоритм работы эксперта. Поэтому следует внимательно наблюдать за его работой и вносить необходимые изменения параметров для адаптации советника к рыночным условиям.