Канальные стратегии - основные правила

Канал - это промежуток на графике движения цены, границы которого являются линиями поддержки и сопротивления. Стоимость актива движется в этом промежутке и либо откатывается после столкновения с границами, либо пробивает их. Оба случая используются при заключении сделок, и именно на этом основываются все канальные стратегии.

Главное различие между разными стратегиями заключается в том, по какому принципу строятся линии сопротивления/поддержки, на каком таймфрейме ведется торговля и какие события служат сигналом для открытия позиций. В зависимости от последнего показателя, различают внутриканальную торговлю и торговлю на пробой.

Не смотря на то, что такая схема уже дает возможность найти момент для открытия или закрытия позиции, трейдеры часто используют дополнительные инструменты. Канальный трейдинг сочетается с анализом свечей, уровнями Фибоначчи, индикаторами дивергенций и т.д.

Разновидности каналов

В зависимости от метода построения, каналы бывают нескольких типов:

• Равноудаленные. Наиболее популярный тип каналов, состоящий из параллельных линий. Построение границ проводится через две точки максимума, и точку минимума, параллельно первой прямой. Несмотря на простоту, этот метод помогает добиться хороших результатов;
• Линейной регрессии. На график наносится три линии. Расстояние между крайними прямыми соответствует наибольшему расстоянию между ценой закрытия и средней прямой;
• Фибоначчи. Построение проводится по двум экстремумам, как и с равноудаленными каналами. Однако на график наносится еще множество параллельных линий, на расстоянии, выраженном числами ряда Фибоначчи: 0.618, 1.0, 1.618, 2.618 и т.д.;
• Каналы скользящих средних. Границы промежутка являются не прямыми линиями, а скользящими средними;
• Каналы стандартных отклонений. Строятся по принципу, подобному каналам линейной регрессии, но расстояние между границами и средней линией равняется стандартному расстоянию от средней линии до цены закрытия.

Особенности канальных стратегий

Успех стратегий этого типа полностью зависит от того, какие именно события трактуются трейдером как отскок от границ, либо пробой. Некоторые новички торопятся открывать сделки, как только график стоимости актива коснулся одной из линий. Такая практика не приводит к получению прибыли.

Опытные трейдеры ждут закрытия свечи. Отскок становится более значимым сигналом, если сопровождается разворотными комбинациями свечей, такими как медвежье или бычье поглощение.

При пробое канала некоторые участники рынка сразу же открывают ордера. Однако можно значительно уменьшить риск, если дождаться небольшого разворота цены, и повторного теста линий поддержки/сопротивления. Если после этого цена продолжит движение в новом направлении, это будет подтверждать разворот тренда. Полезно также использовать уровни коррекции Фибоначчи, сверяя с ними движение цены при повторном тестировании.

Основы трейдинга

Можно построить несколько каналов на разных таймфреймах. Более короткие временные промежутки упростят наблюдение за движением цены. В то же время стоит помнить, что предпочтение следует отдавать сигналам, полученным на старших таймфреймах.

Если стоимость актива подошла вплотную к линии сопротивления/поддержки, но свеча закрылась внутри канала - скорее всего, это отскок. Проверьте показания вспомогательных инструментов и входите в рынок.

Стоп-лосс ставится на самый близкий экстремум. Не забывайте, что безопаснее всего придерживаться соотношения возможной прибыли к потерям в размере 2 к 1 или 3 к 1.

Если вы наблюдаете быстрый пробой границ более чем одной свечой - скорее всего, этот пробой истинный. Однако лучше всего дождаться повторного тестирования. Сделки следует открывать в сторону тренда на более длинных временных промежутках.

Следите за движением стоимости актива. Если вы видите, что цена начинает движение в неблагоприятную сторону, лучше закройте позиции. Или, если вы не хотите торопиться, - переведите их в состояние безубыточности.

Итоги

Описанный тип стратегий используется повсеместно и показывает хорошие результаты. Вы можете для начала освоить равноудаленные построения, а потом переходить к более сложным. Или, наоборот, выбирайте самые простые способы. Вне зависимости от типа стратегий, самым главным риском при такой торговле остается человеческий фактор.

Прежде чем приступить к торговле, внимательно изучите стратегию. Не спешите открывать сделки, проверяйте правильность построений и пользуйтесь дополнительными индикаторами.