Сглаживание скользящих средних

Скользящие средние – это распространенный инструмент технического анализа рынка Forex, который отображает усредненные значения стоимости актива за определенный временной промежуток. Этот инструмент установлен по умолчанию в терминале MetaTrader4.

В простой скользящей средней все цены, на основе которых проводились вычисления, имеют одинаковое значение. Однако при торговле на Forex последние значения цены зачастую гораздо более важны для трейдера, чем предыдущие. По этой причине появились другие типы линий: сглаженная, экспоненциально сглаженная, линейно-взвешенная средняя.

В терминале MetaTrader4 тип линии можно выбрать в выпадающем меню «Метод MA»:

• Simple. Простая МА, при построении которой все значения стоимости одинаково значимы;
• Exponential. При расчете этой линии наибольшее значение уделяется последней свече. Такой метод лучше подходит для создания коротких позиций;
• Smoothed. Сглаженная кривая подойдет при открытии длинных позиций. Ее показания меняются только под воздействием значительных колебаний;
• Linear Weighted. Наиболее значительными являются недавняя стоимость актива.

Выбор метода

Различие между разными типами МА можно проследить, изменяя таймфрейм. При увеличении периода, больше значений цены учитываются в расчетах. На более длинных периодах этот тип инструмента становится более чувствительным.

Пускай период будет равен 15 свечам. Тогда при расчетах кривой будут учитываться цены с первой по пятнадцатую свечу. Как только прорисуется новый бар, формула будет учитывать свечи с номерами от 2 до 16. При расчете сглаженной линии, 16-я свеча будет наиболее значимой, в случае простой – все цены будут рассматриваться в равной степени.

Сглаживание применяется для более оперативного реагирования инструмента на колебания цены.

Формула расчета простой МА на основе трех точек выглядит следующим образом:

.

А вот формула взвешенной МА также для трех точек:

.

Нельзя выделить один тип скользящей средней, который был бы идеальным в торговле. Метод МА зависит от того, какую стратегию вы используете, и на каких таймфреймах ведется торговля.

Метод сглаживания скользящей средней

Рассмотрим алгоритм вычислений.

1. За основу возьмем временной ряд с n элементов: y1, y2, …, yn. Интервал сглаживания будет равен m (m<n). При необходимости сглаживания незначительных флуктуаций, более эффективным является длинный интервал. Если мелкие колебания необходимы, интервал может быть уменьшен. Специалисты рекомендуют нечетные значения интервала.
2. Вычисляется среднее арифметическое первых m уровней ряда y1, y2, …, yn. Это будет сглаженным значением центральных участков интервала. Далее интервал сдвигается в правую сторону на один уровень, после чего снова повторяется расчет среднего арифметического.

Количество конечных значений уровня ряда определяется по формуле: n-m+1.

Стоит отметить, что первый и последний уровни не будут сглажены.

Описанный тип инструментов находит широкое применение в техническом анализе. Сигналом к открытию позиций может служить пересечение линий с разным периодом. Это происходит в моменты смены тренда. Более быстрая линия стремится в сторону более медленной и пересекает ее:

Стоит отметить, что периоды флета на рынке вызывают множество ложных сигналов, что требует использования дополнительного инструментария, для фильтрации показаний.

Возможно также использование одной линии. В таком случае торговля ведется на пересечении с ценовыми уровнями. При пересечении уровня сверху вниз открывается  сделка на продажу, в обратном случае – актив покупается.