Волновая теория Эллиотта

Теория волн Эллиотта описывает поведение участников рынка, и его проявление в изменении цен индексов и валютных пар. Согласно утверждению Ральфа Нельсона Эллиотта, колебания цен на рынке можно описать законами волновой динамики.

Наибольшую известность эта теория получила благодаря Роберту Пректеру. При помощи данного метода он предсказал крупнейший обвал индекса Dow Jones 2 октября 1987 года. Это происшествие получило название «черной пятницы»: индекс упал на 34%.

Основные принципы волн

Согласно этой системе, любое поведение актива возможно представить в форме фрактальной волны из восьми ступеней. Главной задачей, таким образом, становится определение этих ступеней на ценовом графике. После того, как они обнаружены, становится возможным составление точного прогноза дальнейшего поведения цены.

Каждый подъем активности трейдеров имеет три ступени, каждый спуск - две ступени. Следовательно, у каждой волны Эллиотта есть четыре части, из которых третья является волновым пиком.

Технические особенности волн Эллиотта

Различают два типа колебательного движения:

• Импульс - колебание, направленное в сторону более высокой волны;
• Корректировка - колебание в противоположном направлении.

Обозначим восходящие волны цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. Нисходящие будут иметь буквенные обозначения a, b, и c.

В теории присутствуют три основных правила:

1. Вторая ступень не падает ниже первой;
2. Третья ступень не бывает самой маленькой среди импульсов 1, 3 и 5;
3. Четвертая ступень не пересекается по оси Y с первой.

Также при волновом анализе часто (но не всегда) исполняются следующие закономерности:

1. Если третий импульс длиннее, чем первый и пятый, то первая волна приблизительно равна пятой;
2. Углы наклона второго и четвертого коррекционных колебаний отличаются: если вторая волна пологая, то четвертая - крутая, и наоборот;
3. Волны a, b, и c не опускаются ниже, чем точка начала пятой.

Все элементы являются фрактальными, то есть состоят из более мелких частей. При этом их количество описывается числами ряда Фибоначчи. Полный цикл состоит из двух больших волн, 8 средних, 34 малых и т.д.

Также числа Фибоначчи определяют продолжительность каждого движения. Согласно утверждению Эллиотта, если цена двигалась в определенном направлении дольше трех дней, она не развернется раньше, чем через пять дней. Если тенденция продолжается 5 дней, она не развернется раньше, чем через 8; девятидневный тренд продлится, как минимум, 13 дней, и т.д. В то же время, Эллиотт отмечал, что такое движение стоит считать идеальным, и оно не всегда повторяется на практике.

Торговля с применением теории Эллиотта

Для начала стоит заметить, что все фигуры ценового графика разделяются на множество типов колебаний, такие, как зигзагообразные, треугольные, диапазонные. Также глубина каждого колебания должна находиться в зависимости от других, выраженной числами Фибоначчи. Полное изучение теории Эллиотта требует очень серьезной подготовки, и развитых математических навыков. При неправильной, субъективной трактовке ценовых колебаний, возможно формирование ложного прогноза, что влечет за собой убыточные сделки.

Тем не менее, этот подход используется многими трейдерами, как возможность определять направление тренда, прогнозировать дальнейшее движение актива, а также оценивать силу и время импульсов.

В целом, процесс торговли выглядит следующим образом:

1. Первая волна - относительно слабая. Когда она достигает своей вершины, трейдеры фиксируют профит, и ждут коррекционной волны;
2. В начале второго колебания открываются короткие сделки. Часто на этом этапе с рынка уходят медведи, и на их место приходят быки;
3. Третья ступень служит для покупки, со стоп-лоссом на уровне минимума;
4. Новая коррекция;
5. На пятой ступени многие трейдеры открывают позиции покупки, она формирует ценовой пик. В нижней точке позиции закрываются, и на рынок заходят медведи.

Итоги

Теория Эллиотта вызывает множество споров среди участников рынка, и не все трейдеры согласны с ее эффективностью. Также начинающему трейдеру стоит очень внимательно изучить все особенности этого подхода, что потребует много времени и сил.

Для более простого трейдинга, вы можете установить индикаторы Эллиотта, которые выполняют большинство аналитических задач в автоматическом режиме. Они избавят вас от громоздких математических расчетов.

Также не стоит сразу использовать метод в реальной торговле. Потренируйтесь на демо-счетах, чтобы убедиться в качестве освоенных навыков.