Фильтр 5 свечей

Фильтр 5 свечей – это метод, который позволяет фильтровать ложные сигналы при торговле на Forex. Благодаря этому методу трейдер может значительно сократить риски и увеличить прибыль. Он может быть использован в рамках любой торговой стратегии.

Принцип работы

Финансовый рынок имеет определенную «память». Самые новые торговые сигналы являются самыми правдивыми. Это объясняется тем фактом, что каждую минуту рынок попадает под влияние множества факторов, которые могут кардинально менять стоимость актива. Сигналы, которые вы получили некоторое время назад, стремительно теряют актуальность, а значит, меньше подходят для торговли.

Согласно наблюдениям многих опытных трейдеров, каждый торговый сигнал нужно проверять в течение пяти новых свечей.

Пускай на графике цены есть медвежий тренд, и вы следите за коррекцией цены, чтобы открыть позицию на продажу.

После того как стоимость актива прошла коррекцию, на графике появляется пинбар.

На этом баре вы открываете ордер на продажу, однако видите, что в течение последующих пяти свечей цена не менялась. Это означает, что сигнал был слабым, или трейдеры не смогли никак повлиять на ценовую динамику.

В этой ситуации, если вы закроете сделку до появления шестой свечи, это поможет избежать убытков.

Этот подход стоит применять только в том случае, когда после сигнальной свечи цена не демонстрирует заметной динамики. Очевидно, что не стоит медлить с закрытием ордера, если стоимость актива резко развернулась в противоположную сторону.

Стоит также учитывать вероятность другого развития событий, при котором график стоимости повернется в нужном направлении спустя 5 баров. Иногда рынок может не реагировать на сигналы в течение некоторого времени, под воздействием сторонних факторов, после чего продолжить предсказанное движение.

Тем не менее, по статистике, эта методика действительно помогает значительно сократить убытки от торговли.

Особенности методики

Данный фильтр подходит не для всех временных промежутков. Наилучшие результаты он демонстрирует на таймфреймах М15 и старше. Применение этого метода на периодах М1 или М5 так же бессмысленно, как и использование свечного анализа.

Давайте рассмотрим новый пример, в котором торговля велась при возникновении недельного гэпа, на таймфрейме Н4.

Торговля на гэпах основывается на ожидании того, что он закроется. По статистике, недельные гэпы закрываются в 70 процентах случаев. В нашем случае трейдер может ожидать движения цены вверх, и открыть покупку. Однако подождав, пока закроется пятый бар, мы видим, что цена выросла всего на 10 пипсов, что практически незаметно на таймфрейме Н4. Согласно правилу пяти свечей, эту сделку стоит закрыть.

Как видно из графика, этот гэп не был закрыт, и в дальнейшем медвежьи тенденции доминировали на рынке. Если бы покупка не была своевременно закрыта, это привело бы к ее закрытию по ордеру стоп-лосс. Очевидно, что описанный метод позволил избежать убытков.

Рассмотрим еще один пример. Пускай на графике цены появилась модель бычьего поглощения. В этой ситуации логичным будет открытие сделки на покупку.

Далее стоимость актива продолжала боковое движение. Но, несмотря на отсутствие сильных колебаний, на рынке все же присутствовала активность. К таким ситуациям стоит присматриваться с особым вниманием. Очевидно, что такой метод фильтрации стоит применять только в том случае, если все пять баров демонстрировали боковое движение. Если вы проанализируете график за несколько дней, то увидите, что такие ситуации возникают нечасто. Следовательно, метод пяти баров не стоит рассматривать как универсальный фильтр, для его работы необходимы строго определенные условия.

В данном случае, на графике наблюдалась активность трейдеров, а значит, фильтр пяти свечей нельзя применять в таких условиях.

Этот метод предельно прост, и его могут с легкостью освоить даже новички Форекс. Горизонтальное движение цены в течение пяти баров с момента получения сигнала говорит о ложности сигнала. В этом случае лучше закрыть сделку, и зафиксировать небольшой убыток либо прибыль.

Как уже говорилось выше, такой метод можно сочетать практически с любыми торговыми стратегиями. Однако прежде, чем начинать использовать его в трейдинге, мы рекомендуем протестировать его на демо-аккаунте.